Trinta perucas e 870 roupas completas foram alugadas na loja Angel's, de Londres, e transportadas para o Rio de Janeiro em 50 grandes caixas. Ao todo, o filme ''O Xangô de Baker Street'' utilizou 1.200 roupas, além de dezenas de perucas, barbas e bigodes.
A maioria dos meios de transportes utilizados no filme foi obtida no Museu de Paquetá e com colecionadores particulares de São Paulo. Algumas locações utilizadas no Rio de Janeiro foram o Teatro Municipal de Niterói, a Rua 1º de Março, o Real Gabinete Português de Leitura, a Casa da Marquesa de Santos, o Museu Histórico Nacional, o Palácio de Cristal (Petrópolis), a Ilha Fiscal, o restaurante da Floresta da Tijuca, o Jardim Botânico, a antiga Casa da Moeda (hoje Arquivo Nacional) e a Praça da República.
A fachada do Hotel Albion, onde se hospedam Sherlock e Watson, foi filmada no Porto, em Portugal. Também foram filmadas no Porto o Café Majestic e a Livraria Lello. As cenas de viagem Londres/Rio/Londres de Holmes e Watson foram feitas num navio argentino, encontrado casualmente pelo produtor Bruno Stroppiana, quando andava numa noite pela Praia do Flamengo.

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